Cómo backtestear una estrategia cripto sin Python

¿Para quién es esto?

Operas cripto o la sigues de cerca y ya piensas en reglas: RSI por debajo de 30, cruce de medias, reversión con Bollinger, filtro de tendencia. Quieres saber si esas reglas funcionaron en BTC o ETH antes de poner dinero. No vas a montar un laboratorio cuantitativo esta tarde.

Torquant está pensado para eso. Describes la estrategia con tus palabras, corre la simulación con datos de pares integrados y te muestra la curva de capital, el drawdown y la comparación con buy and hold. Puedes probar posiciones largas, cortas y apalancadas: basta con decirlo en el prompt. El historial usa velas spot; funding y liquidación de perpetuos no entran en la simulación.

Paso a paso

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   Abrir Torquant

   Ve a app.torquant.app e inicia sesión. Llegarás al chat de estrategia. No hay nada que instalar ni API key que configurar para datos de precio en los pares soportados.

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   Describe tu estrategia

   Escribe lo que quieres probar en lenguaje cotidiano. Incluye el par, el timeframe, la regla de entrada, la regla de salida y cualquier indicador con su configuración. Si empiezas desde cero, haz clic en Guíame y Torquant te guiará por mercado, entradas, salidas y tamaño de posición, una pregunta a la vez.

   Sé lo bastante específico para que otra persona pueda seguir las reglas. Si el prompt es impreciso, el backtest también lo será.

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   Responde las preguntas de aclaración

   Torquant puede pedir detalles que omitiste: par exacto (ETHUSDT vs BTCUSDT), intervalo de vela (1h, 4h, diario), rango de fechas, tamaño de posición o si quieres stop-loss. Responde en lenguaje natural. Un detalle faltante es una pregunta, no un formulario que rellenar.

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   Ejecuta el backtest

   Cuando la estrategia esté completa, haz clic en Ejecutar backtest. Torquant simula tus reglas sobre velas históricas del par y la ventana que elegiste. La primera ejecución suele tardar un momento, no un proyecto de configuración.

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   Lee los resultados

   Empieza por el panorama general, no por operaciones individuales. Hazte cuatro preguntas:

   • ¿La estrategia superó a buy and hold en este par y ventana?
   • ¿Cuál fue el drawdown máximo? ¿Podrías haberlo aguantado?
   • ¿La curva de capital se ve estable o como una racha de suerte?
   • ¿El número de operaciones coincide con lo activa que esperabas que fuera la regla?

   Un backtest no prueba el rendimiento futuro. Filtra malas ideas antes de arriesgar capital.

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   Refina y vuelve a ejecutar

   Cambia una cosa a la vez: ajusta el umbral de RSI, añade un filtro de tendencia, pasa de diario a 4h, prueba ETH en lugar de BTC. Vuelve a ejecutar y compara. En Torquant, iterar cuesta poco — justo lo que buscas cuando aún estás explorando ideas.

Ejemplo resuelto: reversión a la media con RSI diario en BTC

Aquí tienes un prompt completo que podrías pegar en Torquant para probar una idea simple de RSI solo largo en velas diarias de Bitcoin.

Torquant puede confirmar fechas o tamaño de posición si algo queda ambiguo. Cuando esté listo, lanza el backtest y mira si la curva de capital y el drawdown tienen sentido frente a mantener BTC en el mismo periodo.

¿Prefieres una idea más corta? Prueba un cruce SMA en ETH 4h: “ETHUSDT 4h. Long when SMA 8 crosses above SMA 20. Exit on cross below. 50% equity per trade.” Mismo flujo, hipótesis distinta.

Cómo escribir un buen prompt

• Indica par y temporalidad. «BTC en diario» vale más que «estrategia de Bitcoin».
• Define entrada y salida. Sin salida no hay estrategia completa.
• Especifica los indicadores. RSI(14) es más claro que «cuando el RSI esté bajo».
• Di si vas en largo, corto o ambos cuando la dirección importe.
• Menciona el tamaño de posición si te preocupa el riesgo, p. ej. 10% del capital por operación.
• Una idea por corrida. Valida la hipótesis central primero; los filtros van después.

Errores habituales

• Perseguir backtests perfectos. Si ajustas hasta que toda curva se vea increíble, probablemente estás sobreajustando.
• Ignorar el drawdown. Una estrategia que rindió bien pero cayó un 60% puede no ser operable para ti.
• Probar una ventana afortunada. Prueba un rango de fechas más largo u otro par para ver si la ventaja se mantiene.
• Esperar realismo de perpetuos con datos spot. Funding y liquidación requieren otra cadena de herramientas.

Preguntas frecuentes

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