¿Por qué RSI(14) y 30/70?
Son los valores por defecto más citados en la literatura de trading, lo que los convierte en una línea base sensata. Tu ventaja, si existe, puede estar en 25/60 o en velas de 4h — para eso sirve iterar.
Plantilla de estrategia
Prueba una estrategia RSI en cripto
La reversión a la media con RSI suele ser lo primero que un trader quiere validar: comprar cuando el impulso parece agotado y salir cuando rebota. Aquí tienes un punto de partida listo para pegar en Torquant y probar con el histórico de BTC o ETH.
Qué hace esta estrategia
El RSI mide en una escala de 0 a 100 cuánto pesan los cierres al alza frente a los de baja. La configuración clásica de reversión usa RSI(14): entrar por debajo de 30 (sobreventa) y salir por encima de 70 (sobrecompra). En velas diarias de cripto, suele traducirse en comprar caídas bruscas en BTC o ETH y salir en el rebote.
Es una hipótesis, no una garantía. El RSI puede permanecer en sobreventa durante un crash y en sobrecompra en un rally fuerte. El objetivo del backtesting es ver con qué frecuencia la regla simple funcionó en el par y la ventana que te interesan, y si el drawdown fue tolerable.
Cuándo tiene sentido el RSI
- Mercados laterales o volátiles donde las caídas bruscas revierten a la media con más frecuencia de la que continúan bajando.
- Timeframes diarios o 4h donde 14 periodos capturan unas semanas de momentum sin reaccionar a cada mecha.
- Primeras pruebas solo en largo en BTCUSDT o ETHUSDT antes de añadir cortos, apalancamiento o filtros extra.
El RSI por sí solo tiene dificultades en tendencias fuertes. Si tu backtest muestra largos tramos en pérdidas, considera añadir un filtro de tendencia (por ejemplo, solo largo cuando el precio está por encima de una media móvil) en una segunda ejecución.
Prompt por defecto: RSI(14) diario en BTC
Copia esto en Torquant, pulsa Ejecutar backtest cuando la estrategia esté lista y compara la curva de capital con mantener BTC en el mismo periodo.
Prompt de Torquant
"BTCUSDT daily from 2020 to today. Long only. Enter when RSI(14) closes below 30. Exit when RSI(14) closes above 70. Use 25% of equity per trade. No stop-loss."
Variantes para probar después
Cambia una cosa por ejecución para saber qué cambió el resultado.
Prompt de Torquant — ETH diario
"ETHUSDT daily from 2020 to today. Long only. Enter when RSI(14) closes below 30. Exit when RSI(14) closes above 65. Use 25% of equity per trade."
Prompt de Torquant — salida más ajustada
"BTCUSDT daily from 2020 to today. Long only. Enter when RSI(14) closes below 30. Exit when RSI(14) closes above 55. Use 25% of equity per trade."
Prompt de Torquant — con filtro de tendencia
"BTCUSDT daily from 2020 to today. Long only. Enter when RSI(14) closes below 30 and close is above SMA(200). Exit when RSI(14) closes above 70. Use 25% of equity per trade."
Cómo leer el backtest
- ¿Las entradas por RSI se concentraron en mercados bajistas? Mira si las ganancias vinieron de un solo contexto de mercado.
- Compara el retorno total y el drawdown máximo con buy and hold en el mismo par.
- Cuenta las operaciones: muy pocas puede significar que los umbrales eran demasiado extremos; cientos puede significar ruido.
- Mira si la curva de capital refleja una racha aislada o un comportamiento más estable.
Torquant usa velas spot para el histórico. Puedes probar largos, cortos y apalancamiento indicándolo en el prompt; funding de perpetuos y liquidación no se simulan.
Preguntas frecuentes
¿Puedo hacer backtest de RSI en 4h o 1h?
Sí. Sustituye "daily" por "4h" o "1h" en el prompt y mantén las mismas reglas de RSI. Los timeframes más cortos suelen generar más operaciones y más sensibilidad a las suposiciones de comisiones y slippage.
¿Debería añadir un stop-loss?
Conviene probarlo. En reversión a la media es fácil entrar demasiado pronto en una caída fuerte. Prueba «Salir si la caída desde la entrada supera el 8%» en otra corrida y compara el drawdown con la versión sin stop.
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